RSI หรือ Relative Strength Index คือ เครื่องมือ (Indicator) ที่หลายคนที่เข้ามาเทรดแล้วคงจะเคยเห็นและรู้จักกันมาบ้างเพราะนี้คือ Indicator พื้นฐานสุดๆ ที่นักเทรดทุกคนใช้กัน
ถึงจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่ต้องบอกเลยว่านี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก ๆ เพราะใช้ได้ทั้งการหาจุดกลับตัว และจุดที่คอยเตือนเราว่าไม่ควรจะเข้าซื้อแล้วนะ!
วันนี้เราไปรู้จักกับเครื่องมือตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามีรายละเอียด และวิธีใช้ยังไงกันบ้าง
RSI คืออะไร
RSI หรือ Relative Strength Index คือ เครื่องมือ (Indicator) ประเภท Momentum ที่ใช้ในการวัดว่า ปัจจุบันราคามีการขึ้นสูงเกินไป หรือ ลงต่ำเกินไปหรือยัง โดยจะมีค่าวัดตั้งแต่ 0-100
โดยในการวัดการแกว่งของราคานี้ ตามมาตรฐานจะวัดที่เกณฑ์เลข 30 และ 70 ก่อน
หากราคากำลังขึ้นแล้วกราฟ RSI ขึ้นสูงกว่า เส้น 70 จะแปลว่า ปัจจุบัน ราคามีการซื้อมากเกินไป หรือ ขึ้นมาสูงเกินไปแล้ว โดยเราจะเรียกว่า Overbought หรือแปลตรงตัวว่า ซื้อมากเกินไป
หากราคากำลังลงแล้วกราฟ RSI ลงต่ำกว่า เส้น 30 จะแปลว่า ปัจจุบัน ราคามีการขายมากเกินไป หรือ ลงมาต่ำเกินไปแล้ว โดยเราจะเรียกว่า Oversold หรือแปลตรงตัวว่า ขายมากเกินไปนั่นเอง
Relative Strength Index ถือเป็น Indicator ประเภท Momentum
ตามที่บอกไว้ ว่า RSI ใช้วัดขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดและมีค่าตั้งแต่ 0-100
ใช้ในการประเมิณสภาวะในตลาดว่ามี การซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ถ้ามีค่ามากกว่า 70 หรือถ้ามีค่าน้อยกว่า 30 ก็คือมี การขายมากเกินไป (Oversold) ในราคาสินทรัพย์ที่เอาราคามาแสดงเป็นเส้นกราฟ
โดยคำนวนจากการเอาราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลังมาคำนวนว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายเฉลี่ยย้อนหลัง N วัน ฝั่งซื้อหรือขายมากกว่ากัน โดยที่ N=จะกี่วันหรือกี่นาทีก็ได้แล้วแต่กรอบเวลา หรือ Timeframe ที่เราใช้ในการดู
วิธีการใช้งาน RSI ในการหาสัญญาณเทรด
ต้องบอกกว่าหลักๆแล้ว Relative Strength Index คือ การเอาราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลังมาคำนวนว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายเฉลี่ยย้อนหลัง N วัน ฝั่งซื้อหรือขายมากกว่ากัน
ในบทความนี้จะไม่ลงลึกถึงวิธีคำนวนแต่เราจะมาดูวิธีใช้การจริงๆว่า เขาเอามาใช้กันยังไง
ซึ่งโดยส่วนมาก จะใช้การที่ราคาเกิดขัดแย้งและกับสัญญาณ RSI นั้นก็คือ RSI Divergence
RSI Divergence คืออะไร
RSI Divergence คือ การที่กราฟของราคาและเส้นกราฟของ RSI ไม่สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
หมายความให้เข้าใจมากขึ้น เช่น กราฟราคามีการยกตัวขึ้นเป็น Higher High และ Higher Low และเราตีเส้นเทรนด์แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆ แต่พอมีดู RSI ที่ราคาเดียวกัน ปรากฏว่า เส้นกลับเป็น Lower High และ Lower Low
หรือพูดง่ายขึ้นคือ ตีเส้นเทรนด์ราคาแล้วมันเฉียงขึ้น แต่พอมาตีเส้นเทรนด์ที่ RSI มันกลับเฉียงลง นั่นคือ มันไม่สัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน แบบนี้คือเกิด Divergence
Divergence ใช้บอกอะไร
ตัว RSI Divergence นั้นจะบอกถึงสัญญานของราคาที่กำลังอ่อนแรงในทิศทางนั้น แล้วเตรียมกำลังจะกลับตัวในอีกไม่ช้าแล้ว
เช่น ถ้าเกิด Divergence ตอนที่ราคาเป็นขาลง (เฉียงลง) แล้วกราฟ Relative Strength Index ดันเฉียงขึ้น แปลว่า สัญญานขาลงกำลังอ่อนแรงแล้วแล้วเตรียมจะขึ้น ถ้าเกิด Divergence ตอนที่ราคาขึ้น แปลว่า เป็น สัญญานที่ราคาขึ้นนั้นกำลังจะอ่อนแรง แล้วจะกลับตัวลงนั่นเอง
โดยปกติจะมี 2 ประเภทของ Divergence ก็คือ
- Bearish Divergene
- Bullish Divergence
รูปแบบ Bearish Divergence หรือสัญญาณขัดแย้งราคาขึ้นแต่ RSI ปรับตัวลง
ระวังที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ใดๆ เพิ่มเพราะไม่ใช่จุดที่ดีที่จะเข้าซื้อเก็บแล้วมีโอกาสที่จะเจอแรงขายเข้ามามากกว่า โอกาสติดดอยสูงมาก
Bullish Divergence หรือสัญญาณขัดแย้งที่ราคาลง แต่ RSI ปรับตัวขึ้น
Hidden Bullish Divergence และ Hidden Bearish Divergence
คุณภาพของการเกิด RSI Divergence แต่ละรูปแบบ
- ยิ่ง Divergence เกิดในรูปแบบที่ชัดเจน แบบระดับที่ 1 จะมีโอกาสกลับตัวสูง
- Divergence ที่บ่งบอกถึงสัญญาณกลับตัวที่ดีควรเกิดขึ้นในโซนสำคัญ เช่น โซนที่มีแนวรับสำคัญ หรือเป็นแนวต้านสำคัญจะช่วยบ่งบอกถึงโอกาสที่จะกลับตัวได้มากขึ้น
- ก่อนเกิด Divergence จะต้องเกิด Hidden ก่อน
- Divergence เกิดใน Time Frame ไหน ? ยิ่งเกิดใน Time Frame ที่ใหญ่ยิ่งหมายถึงโอกาสที่จะกลับตัวมากขึ้นไปด้วย
